Germania - Consulenza in ambito di amministrazione finanziaria - L-Bank - Affidamento a livello UE di un accordo quadro per servizi di consulenza su sistemi interni di valutazione ed elaborazione di operazioni di negoziazione

Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens ist die Beschaffung von Rahmenvereinbarungen mit bis zu drei Unternehmen für Beratungsleistungen. Die Vergabe der Beratungsleistungen erfolgt in zwei Losen: Für die Unterstützung der fachlichen Organisationseinheiten werden Beratungsleistungen zur Konzeption, Definition von Anforderungen zur technischen Umsetzung sowie Durchführung von fachlichen Tests erwartet. Hierzu gehören insbesondere: - Begleitung Neu-Produkte Prozess bei Einführung neuer Geld- und Kapitalmarktprodukte - Fachlich korrekte Ermittlung von Cashflows der relevanten Geschäfte unter Berücksichtigung von Day Count Conventions, Feiertagen und weiterer Parameter sowie darauf basierend die Bewertung dieser Geschäfte - Umsetzung fachlicher Anforderungen im Rahmen regulatorischer Änderungen - Berücksichtigung von Life-Cycle-Events, Sicherheitenstellungen und Erfüllung regulatorischer Anforderungen (Mifir, Mifid, EMIR, SFTR; AWV, MMSR, ISDA SIMM, SA-CCR, IRRBB, Marktgerechtigkeitsprüfung) Der Rahmen für die abzuschließende Rahmenvereinbarung für Los 1 beträgt bis zu 360.000 EUR netto pro Jahr.; Die L-Bank entwickelt und betreibt standardisierte, als auch L-Bank spezifische Software-Lösungen. Hierzu zählen u.A. die beiden Systeme Nelos und BSP. - Nelos ist eine Eigenentwicklung zur Verwaltung von derivativen Finanzinstrumenten im Back-Office. Dieses Produkt gilt es um weitere funktionale Komponenten zu erweitern, die sich aus geänderten Marktsituationen oder regulatorischen Anforderungen ergeben. Desweiteren ergeben sich Änderungsaufträge durch Änderungen in der Infrastruktur (u.a. Schnittstellen, Architektur, Persistenz-Frameworks, Front-End Frameworks). Bei der JEE-Anwendung handelt es sich um Software-Komponenten, die derzeit auf on-premise gehosteten JBoss-Clustern betrieben werden. Im Sinne unserer IT-Strategie sollen die Anwendungen hin zu einer Cloud-orientierten Architektur überführt werden. Dazu wird die Zerlegung der Anwendungsplattform in unabhängigere Funktionsbausteine ein zentrales Thema sein, um diese Komponenten in einer Cloud-Umgebung (Google Cloud Platform (GCP) zu entwickeln und zu betreiben. Die Datenhaltung erfolgt in Oracle- und Informix-Datenbanken, in der GCP auch zunehmend PostgreSQL. Als Frontend-Technologien werden Webframeworks wie JFS und Angular eingesetzt. Für die Schnittstellen zu anderen Systemen - sowohl intern zum Kontenverwaltungssystem SAP als auch extern bspw. zum Austausch von Anträgen mit den Zentralinstituten - werden Web-Services eingesetzt. Als Austauschplattform dient hier ein Enterprise Service Bus (ESB - Quarkus/GCP). Für den Entwicklungsprozess werden u.a. die Tools Maven, Jenkins, SonarQube, Hibernate, LiquiBase und Bitbucket/Github, eingesetzt. Es kann in der Laufzeit des Vertrages auch zu Änderungen im Technologiestack, sowie Änderungen im Tooleinsatz. - BSP ist eine C#/.NET basierte Familie von Anwendungen, die zur täglichen Berechnung von Marktwerten und weiteren finanziellen Kennzahlen zum Bestand (Anleihen, Swaps, Zins-/Währungs-/Kreditderivate, Tagesgelder) unter Verwendung der Bewertungsbibliothek MoCo eingesetzt wird. Darüber hinaus kommt BSP auch zu Szenario-Rechnungen (IRRBB, Wiedereindeckungsrisiken, Spreadrisiken), Sensitivitätsberechnungen (Initial Margin) sowie der Berechnung von Kurven (Zinskurven, Überlebenswahrscheinlichkeitskurven) und deren täglicher Überwachung zum Einsatz. Über die Webservicekomponente wird die Marktgerechtigkeitsprüfung der in Nelos erfassten Derivateneugeschäfte mit intraday Marktdaten durchgeführt. Neben den Konsolenanwendungen des täglichen Batch-Laufs und den Webservices (AspNetCore/WCF) umfasst BSP auch eine Windows-Desktopapplikation auf Basis von WPF zur Überprüfung und Nachbewertung der Kennzahlen und Pflege der Konfigurationen. Als Datenbank kommt Oracle zum Einsatz. Gesucht ist sowohl die finanzmathematische Beratung, als auch eine Unterstützung in Bezug auf die Weiterentwicklung des Systems. Hierzu zählen fachliche Vorgaben für Änderungen der MoCo-Bibliothek, Planungen und zeitliche Schätzungen sowie konkrete Vorgaben für die Erweiterung bzw. Anpassung der Funktionalitäten. Aus technischer Sicht zählen hierzu die Entwicklung geeigneter Sourcen, die Mitarbeit im Deploymentprozess und die Unterstützung im 2-Level-Support bei operativen Problemen mit dem System. Der Rahmen für die abzuschließende Rahmenvereinbarung für Los 2 beträgt bis zu 940.000 EUR netto pro Jahr.